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1.2.3 金融交易
2013-02-26 14:34:30     我来说两句 
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本书旨在全面介绍互联网及其他常用分布式系统的原理、体系结构、算法和设计,内容涵盖分布式系统的相关概念、安全、数据复制、组通信、分布式文件系统、分布式事务、分布式系统设计等,以及相关的前沿主题,包括...  立即去当当网订购

最后一个例子,我们看一下金融交易市场的分布式系统支持。金融行业以其需求一直处在分布式系统技术的最前沿,特别是在实时访问大范围的信息源方面(例如,当前的股票价格和趋势,经济和政治发展)。金融行业采用自动监控和交易应用。

注意,此类系统的重点是对感兴趣数据项的通信和处理。感兴趣数据项在分布式系统中称为事件,在金融行业中的需求是可靠和及时地传递事件给可能是大量对此信息有兴趣的客户。此类事件的例子包括股价的下跌,最新失业数据的发布,等等。这要求底层的体系结构具有与前述风格(例如客户-服务器)完全不同的风格,这样的系统通常采用分布式基于事件的系统。我们下面给出此类系统的一个典型应用,第6章再对这个重要的话题进行深入讨论。

图1-2举例说明了一个典型的金融交易系统。它显示了一系列事件进入一个指定的金融机构。这样的事件输入具有下列特征。6首先,事件源通常具有多种格式,例如路透社的市场数据事件和FIX事件(符合金融信息交换协议特定格式的事件),事件源还来自不同的事件技术,这说明了在大多数分布式系统中会遇到的异构性问题(参见1.5.1节)。图中使用了适配器,它把异构格式转换成一个公共的内部格式。其次,交易系统必须处理各种各样的事件流,这些事件流高速到达,经常需要实时处理来检测表示交易机会的模式。这在过去曾经是手工处理的,但在竞争压力下变成自动处理,这就是所谓的复杂事件处理(Complex Event Processing,CEP),它提供了一种方法来将一起发生的事件组成逻辑的、时序的或空间的模式。


 

这种方法主要用于开发定制的算法的交易策略,包括股票的买入和卖出,特别是可以寻找表示交易机会的模式,然后通过下单和订单管理系统自动地回复。作为一个例子,考虑下面的脚本:

这个脚本基于Apama[www.progress.com]提供的功能,Apama是金融领域的一个商业产品,最初是根据剑桥大学的研究工作开发的。脚本根据微软、HP的股价和一组其他股价检测一个复杂的时序序列,决定买入或卖出特定的股票。

在金融系统的其他领域,包括通过监控交易活动来管理风险(特别是跟踪曝光),这种类型的技术的使用也在增加,用于确保遵从规则和监控有诈骗交易倾向的活动模式。在这种系统中,事件在处理之前通常会被截获,然后通过一个合规的防火墙(参见下面1.3.1节关于防火墙的讨论)。

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